📍 Ubicación: Madrid (Remoto con accesos puntuales a CGS)
💼 Categoría: Consultant – Team Lead
🧩 Vacantes: 1

🎯 Objetivo del rol

Buscamos un Consultor Senior experto en modelos de valoración y riesgo de mercado para la revisión técnica y funcional de modelos implementados en Numerix, así como del cálculo de MtM, sensibilidades y métricas regulatorias, asegurando su idoneidad para uso regulatorio (FRTB, FVA/AVA).

El perfil actuará como referente técnico y líder de revisión cuantitativa, generando documentación para procesos de validación y auditoría interna.

🧩 Responsabilidades principales

🟠 Revisión de modelos de valoración (Numerix)

• Evaluar modelos de valoración implementados en Numerix

• Analizar supuestos, calibraciones y limitaciones

• Identificar gaps frente a mejores prácticas y requisitos regulatorios

📊 Revisión de MtM y sensibilidades

• Validar la implementación del cálculo de MtM

• Revisar sensibilidades a nivel instrumento

• Evaluar estabilidad numérica, coherencia y trazabilidad

🧮 Métricas regulatorias

• Analizar sensibilidades para:

  • FRTB Standardised Approach

  • FVA / AVA

• Revisar coherencia metodológica entre valoración y métricas regulatorias

👀 Observabilidad y levelling

• Evaluar outputs de modelos para:

  • Observabilidad de factores de riesgo

  • Procesos de levelling

• Validar alineación con políticas internas y auditoría

📑 Documentación y validación

• Elaborar documentación técnica de modelos

• Preparar informes para Validación Interna y Auditoría

• Garantizar trazabilidad entre requerimientos, pruebas y resultados

🛠️ Requisitos imprescindibles

💹 Modelos de valoración

✅ Conocimiento profundo en modelos de valoración financiera
✅ Experiencia en:

• Bonos convertibles

• Bonos callable / puttable

• Modelos de tipos de interés, crédito y opcionalidad embebida

⚠️ Riesgo de mercado y regulación

✅ Experiencia en:

• MtM y sensibilidades

• FRTB

• Entornos regulatorios y validación de modelos

🧑‍💻 Programación

✅ Dominio avanzado de Python

• Revisión de librerías cuantitativas

• Test y reproducción de resultados

• Experiencia con Numerix u otras librerías cuantitativas

📚 Documentación y gobernanza

✅ Experiencia documentando:

• Metodologías de modelos

• Resultados de pruebas

• Limitaciones y controles
  ✅ Experiencia preparando documentación para:

• Validación Interna

• Auditoría Interna / Externa

🌍 Requisitos adicionales

✔ Inglés alto (documentación técnica y reuniones)
✔ Capacidad de interlocución con Front Office, Riesgo, Validación y Auditoría
✔ Perfil autónomo, riguroso y con criterio técnico sólido

🧠 Seniority requerida

🎓 Consultor Senior / Expert

• Experiencia demostrable en banca

• Modelos cuantitativos avanzados

• Entornos regulatorios complejos