Ubicación contractual: Madrid
Idiomas: Inglés alto (C1) + Español (medio deseable)

🧩 Descripción del Puesto

Buscamos un/a Consultor/a Murex con perfil cuantitativo para apoyar al equipo de Metodología de Riesgos (Risk Quant) en la configuración avanzada de modelos nativos y setups de valoración en Murex.

El objetivo principal es garantizar la consistencia de valoraciones y la replicabilidad de resultados (P&L, sensibilidades, PLVA) frente a benchmarks en Excel, dentro de un entorno global de banca de inversión.

🛠️ Funciones Principales

• Configuración de valuation settings en Murex para productos financieros.

• Parametrización de características de producto según termsheets y mercados.

• Definición y configuración de viewers de sensibilidades (Greeks, risk measures).

• Replicación y validación de P&L, sensibilidades y PLVA en Excel.

• Análisis de discrepancias entre Murex y benchmarks (inputs, convenciones, curvas, interpolación, modelos).

• Soporte al equipo cuantitativo en metodología de valoración y control de modelos.

• Documentación técnica y comunicación con equipos globales en inglés.

✅ Requisitos Imprescindibles (MUST HAVE)

• Grado en Matemáticas, Física, Ingeniería o Economía.

• Inglés alto (C1), especialmente escrito.

• ≥ 3 años de experiencia con Murex en:

  • Definición de valuation settings

  • Configuración de productos financieros

  • Configuración de viewers de sensibilidades

  • Replicación de P&L, sensitivities y PLVA en Excel

• Experiencia demostrable en configuración y valoración de derivados financieros en Murex.

⭐ Requisitos Deseables (NICE TO HAVE)

• Postgrado en Finanzas Cuantitativas o Productos Financieros.

• Buenas soft skills: proactividad, resolución de problemas, trabajo en equipo.

• Español nivel medio para interacción con equipos locales.