Senior Quantitative Model Validation – CCR / XVA (IMM)
🚀 Estamos contratando | Senior Quantitative Model Validation – CCR / XVA (IMM)
Buscamos un/a profesional senior para liderar la validación independiente de modelos de Counterparty Credit Risk (CCR – IMM) y XVA en carteras de derivados, dentro de un entorno altamente cuantitativo y transversal.
🔍 Responsabilidades clave
Liderar la validación independiente de modelos CCR (IMM) y XVA, evaluando solidez conceptual, correcta implementación y desempeño continuo.
Ser responsable del backtesting / outcomes analysis IMM (EPE, EEPE, PFE): metodología, segmentación, umbrales, gestión de excepciones y análisis de causa raíz.
Proporcionar challenge efectivo sobre:
Motores de exposición Monte Carlo
Simulación y calibración de factores de riesgo
Curvas, discounting y agregación de carteras
Validar netting y colateral (CSA), VM/IM (cuando aplique), MPoR, supuestos de close-out y limitaciones de uso.
Desarrollar benchmarks, modelos challenger, análisis de sensibilidad y stress testing.
Realizar pruebas de implementación y controles (reconciliación, estabilidad numérica, calidad/linaje de datos, change management).
Presentar conclusiones a foros de MRM / Comités de Riesgo de Modelos y liderar planes de remediación.
Colaborar con Front Office, Riesgos, Finanzas y Tecnología para resolver hallazgos y mejorar automatización y reporting.
Mentorizar perfiles junior y contribuir a estándares y mejores prácticas del marco CCR/XVA.
🎓 Requisitos
Máster o PhD (preferido) en Matemáticas, Estadística, Física, Ingeniería, Informática, Finanzas Cuantitativas o similar.
5+ años de experiencia en validación de modelos, riesgo cuantitativo o desarrollo de modelos, con fuerte exposición a CCR / XVA e IMM.
Sólido conocimiento de simulación Monte Carlo, calibración y pricing de derivados (Rates, FX, Credit, Equities o Commodities).
Experiencia liderando backtesting IMM y gobernanza de excepciones.
Dominio de Python (NumPy, pandas).
Excelentes habilidades de comunicación para traducir temas complejos en conclusiones claras de riesgo
- Ubicaciones
- Madrid
- Estado remoto
- Completamente remoto
Madrid
Lugar de trabajo y cultura
La clave es contar con un equipo humano extraordinariamente preparado y motivado, que renueva constantemente sus conocimientos, y que basa su trabajo en el diálogo continuo, la proximidad a nuestros clientes y l profesionalidad
Acerca de TECDATA ENGINEERING
TECDATA ENGINEERING es un proveedor líder de soluciones y servicios tecnológicos especializado en proyectos globales de tecnología avalado por su portfolio de servicios y productos enfocados a generar valor añadido, aumentar la ventaja competitiva y reducir costes para sus clientes. Estamos presentes en los sectores económicos más importantes: Banca, Telecomunicaciones, Seguros.